APA ots news: Österreichische Großbanken halten strengem Krisenszenario stand

Wien (APA-ots) - Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die

Europäische

Zentralbank (EZB), in Kooperation mit den nationalen

Aufsichtsbehörden, haben 96 europäische Banken einem Stresstest

unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen eine

gute Krisenresistenz. Im Euroraum fällt die harte Kernkapitalquote (

CET1-R) im adversen Szenario zwischen Ende 2024 und Ende 2027 um 4,0

Prozentpunkte auf 12,0%. (Zum Vergleich: Beim letzten Stresstest im

Jahr 2023 ergab sich eine Reduktion um 5,0 Prozentpunkte auf 10,4%).

Obwohl die Verluste aus dem Kreditrisiko im Vergleich zu 2023

angestiegen sind, gehen die Banken stärker aus dem Stress-Szenario

hervor als im Jahr 2023, was hauptsächlich auf die stark gestiegene

Profitabilität zurückzuführen ist. Die positiven Effekte des für die

Banken sehr günstigen Zinsumfelds der vergangenen Jahre dürften aber

nicht in diesem Ausmaß andauern. Nicht quantifizierbare Risiken, zum

Beispiel Cyberattacken, und die erhöhte globale wie wirtschaftliche

Unsicherheit stellen eine zunehmende Gefahr für Banken dar.

Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen

Mittelfeld

Auch die fünf teilnehmenden Banken aus Österreich zeigen sich

widerstandsfähig. Im Aggregat landen sie mit einem Rückgang der

Kapitalquote von 3,6 Prozentpunkten auf 13,0% CET1-R im europäischen

Mittelfeld. Damit fällt auch für Österreich der Rückgang der

Kapitalquote geringer aus als im Jahr 2023, allerdings nur um rund

0,4 Prozentpunkte. Auf Einzelbanken-Ebene ist die Performance

heterogen, es erfüllen jedoch alle österreichischen Banken im Stress-

Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen.

"Gerade in Zeiten großer Ungewissheit erwarten wir von den Banken

weiterhin eine solide Kapitalbasis. Die Wirtschaft wird auch in den

nächsten Jahren mit unvorhersehbaren Herausforderungen zu tun haben

und ist daher auf einen stabilen Bankensektor als Partner

angewiesen", kommentiert FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl.

"Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen die Widerstandsfähigkeit

des österreichischen Bankensektors", ergänzt OeNB-Direktor Thomas

Steiner die Veröffentlichung der Ergebnisse. "Gleichzeitig nehmen

schwer quantifizierbare Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten

zu - daher beobachten wir als Aufsicht die individuellen

Risikoprofile der Banken mit besonderer Aufmerksamkeit."

Szenario mit starkem Wirtschaftseinbruch und weiterhin hoher

Inflation

Die Aufsicht unterstellt im fiktiven Stresstest-Szenario einen

starken Wirtschaftseinbruch mit geopolitischen Spannungen,

Handelskonflikten, höheren Energiepreisen und fragmentierten globalen

Lieferketten. Es kommt zu einem temporären Anstieg der Inflation

sowie der Marktzinsen. Höhere Kreditausfälle, geringere

Provisionserträge und Marktschwankungen führen zu Verlusten und in

Folge zu sinkenden Kapitalquoten der Banken. Stabilisierend wirkt

hingegen die hohe Ausgangsprofitabilität der Banken. Darüber hinaus

wurden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt, wie Analysen zur

Verflechtung von Gegenparteien und zollindizierte Handelskonflikte.

Hintergrundinformation

Der euroraumweite Stresstest findet alle zwei Jahre für die

größten europäischen Banken statt und umfasst gemessen an der

Bilanzsumme etwa 83% des Bankensektors. Für 51 Banken (Österreich:

Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der

Stresstest unter der Führung der EBA, für die anderen 45 kleineren

Banken (Österreich: Addiko, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich,

Volksbanken) unter der Führung der EZB ab. Veröffentlicht werden die

individuellen Ergebnisse der Banken auf den Websites von EBA und EZB.

BAWAG und Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien wurden aufgrund

struktureller Änderungen von dieser Übung ausgenommen.

Die Ergebnisse des Stresstests fließen an verschiedenen Stellen

in die Tätigkeiten der Bankenaufsicht, insbesondere in den

aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP), ein.

Darunter fallen zum Beispiel die Bewertung von Governance,

Risikomanagement und Datenqualität der teilnehmenden Banken sowie die

sogenannte "Säule-2-Empfehlung" (P2G). Dies ist eine zusätzliche

Kapitalreserve, die sich aus den individuellen Stresstest-Ergebnissen

ableitet und sicherstellen soll, dass das Eigenkapital potenzielle

Verluste aus Stress-Szenarien absorbieren kann. Weiters werden

identifizierte Mängel bei einzelnen Banken im Nachgang des

Stresstests weiterverfolgt, beispielweise durch Vorprüfungen.

Außerdem berücksichtigen die Ergebnisse des Stresstests die

Einführung der dritten Kapitaladäquanzverordnung (CRR3) vom 1. Jänner

2025. Bis zu ihrer vollen Wirksamkeit sieht die Verordnung eine

Übergangsphase bis 2033 vor. Die Auswirkungen auf die teilnehmenden

österreichischen Banken sind jedoch begrenzt, sowohl kurzfristig als

auch im Vollausbau.

Parallel führen OeNB und FMA einen Stresstest für jene

österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest

erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Mitte

November 2025 im Financial Stability Report 50 veröffentlicht.

Zwtl.: Weiterführende Links

-

EBA: EU wide stress tests 2025

-

EZB-Bankenaufsicht: Zu den Ergebnissen der Stresstests 2025

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

FMA

Boris Gröndahl

FMA-Mediensprecher

Tel.: +43-1-24959-6010

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Website: www.fma.gv.at

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